当街做爱 祯祥500: 祯祥中证500来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书(更新)

祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基             金       招募说明书（更新）      基金料理东说念主：祯祥基金料理有限公司      基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                       要害教导   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018 年 1 月 召募注册，本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日持重见效。   基金料理东说念主保证招募说明书的内容真正、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集出息等作出实 质性判断或者保证。   证券投资基金是一种遥远投资器具，其主邀功能是散播投资，裁汰投资单一证券所带来 的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等卤莽提供固定收益预期的金融器具，投 资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带 来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为来回型盛开式指数基金， 领受完全复制法追踪标的指数表 现，具有与中证 500 指数以过头所代表的股票相似的风险收益特征。   证券投资基金分为股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、基金中基金、货币市集基金 等不同类型，投资东说念主投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。   本基金按照基金份额启动面值 1.00 元发售，在市集波动等因素的影响下，基金份额净 值可能低于基金份额启动面值。   因折算、分红等行动导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会裁汰 基金投资风险或进步基金投资收益。本基金以 1.00 元启动面值开展基金召募或因折算、分 红等行动导致基金份额净值调整至 1.00 元启动面值或 1.00 元隔邻，在市集波动等因素的影 响下，基金投资仍有可能出现亏本或基金净值仍有可能低于启动面值。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，需充分了解本基金的居品脾气，充分计议自身的风险承受才智，感性判断市集， 对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资行动作出颓丧决策，并承担基金投资中出现的各样 风险，包括市集风险、料理风险、奇迹说念德风险、合规风险、本基金私有风险过头他风险等。 私有风险包括：标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、标的指数波动风险、基金投 资组合答复与标的指数答复偏离的风险、追踪纰缪控制未达约定宗旨的风险、指数编制机构 住手服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市集来回价钱折 溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 贪图间隙的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎 回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市 场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。即在现在结算法则下，投资者申购的                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额当日起可卖出，投资者赎回取得的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务 的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不可实时、足额取得申购当日未卖出的基金份额， 投资者的利益可能受到影响。投资者投资于本基金在极点情况下可能损失全部本金。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于科创板上市 来回股票或遴荐不将基金钞票投资于科创板上市来回股票。本基金钞票并非势必投资科创板 上市来回股票。   本基金可投资科创板上市来回股票，将承担因上市条件、来回法则、退市轨制等互异带 来的私有风险，包括流动性风险、退市风险、投资辘集风险等。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 等信息败露文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、钞票情景等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才智相适当。   基金料理东说念主依照恪称职守、安分信用、严慎竭力的原则料理和运用基金财产，本基金管 理东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往事迹并不代表其翌日发扬。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹并不组成对本 基金事迹发扬的保证。   基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者粗野”原则，在投资者作出投资决策后， 基 金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   投资者阐述通晓并同意申购本基金基金份额的行动即视为同意履行全力配合基金料理 东说念主穿透识别最终投资者（穿透识别模范以法律法例、自律法则及联系开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者断绝配合基金料理东说念主进行穿透识别最终投资者的，基金料理东说念主有权 断绝投资者的申购请求，申购请求仍是阐述的，基金料理东说念主有权强制赎回相应的基金份额。   为裁汰投资者的答应成本，基金料理东说念主自 2025 年 3 月 21 日承担指数使用费，为此基金 料理东说念主就招募说明书指数使用费联系信息进行了更新。除前述事项外，本招募说明书所载内 容截止日历为 2024 年 6 月 30 日，其中投资组合讲述与基金事迹截止日历为 2024 年 6 月 30 日。谋划财务数据未经审计。                                                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   第一部分 序论   《祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露 料理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风 险料理礼貌》（以下简称“《流动性礼貌》”）《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号— —指数基金引导》（以下简称“《指数基金引导》”）和其他联系法律法例的礼貌以及《平 安中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 真正性、准确性、圆善性承担法律处事。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典请求召募 的。本基金料理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详细查阅基金合同。                       祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        第二部分 释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 公司） 合同的任何有用改进和补充 式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改进和补充 募说明书》过头更新 售公告》 书》 行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有控制力的决定、决议、申报等 次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念 出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其经常作念出的改进                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投长途理办法》及联系法律法例礼貌使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 金业求实施服气》界说的“来回型盛开式指数基金” 精湛追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，领受盛开式运作容貌的基金 申购、赎回及提供基金来回账户信息查询等行动 资历并接受基金料理东说念主寄托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基 金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司） 指定的代理本基金发售业务的机构 东说念主指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 基金账户的建立和料理、基金份额注册登记、基金来回的阐述、算帐和结算、代理披发红利、 建立并援救基金份额持有东说念主名册等 记结算有限处事公司(简称"中国结算")或基金料理东说念主指定的其他机构                        祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐述的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 业求实施服气》、中国证券登记结算有限处事公司发布实施的《中国证券登记结算有限处事 公司对于来回所来回型盛开式证券投资基金登记结算业求实施服气》及上海证券来回所、中 国证券登记结算有限处事公司发布的其他联系法则和礼貌 份额的行动 份额的行动 份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行动 件 证券、现款替代、现款差额过头他对价 托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过头他对价 指数过头翌日可能发生的变更 成份证券，而且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 容貌下，投资东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 募说明书的礼貌，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 盘价贪图的最小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应 支付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额 数贪图 理东说念主寄托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据贪图的基金份额 参考净值，简称 IOPV 资者的基金份额净值及数目进行相应调整的行动 销售机构的行动 59、元：指东说念主民币元 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日重新贪图，如本基金 实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来贪图相 应基金份额的累计收益率） 去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并 日为启动日重新贪图） 购基金款以过头他投资所形成的价值总和 额净值的过程   中央银行单子、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债 务融资器具、钞票援救证券；中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有雅致流动性的货币 市集器具                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公拓荒行股票、钞票 援救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或来回的债券等 败露办法》礼貌的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 料概要》过头更新 开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》及颁布机关对其经常作念出的改进                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  第三部分 基金料理东说念主 一、基金料理东说念主概况   称号：祯祥基金料理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   设立日历：2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织方式：有限处事公司（中外搭伙）   注册本钱：东说念主民币 130，000 万元   存续期限：连续接洽   谋划东说念主：马杰   谋划电话：0755-22623179   激动称号、股权结构及持股比例：     激动称号                   出资额（万元）       出资比例     祯祥相信有限处事公司             88，647        68.19%     大华钞票料理有限公司             22，763        17.51%     三亚盈湾旅业有限公司             18，590        14.30%     总共                     130，000       100%   基金料理东说念主无任何紧要行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、主要东说念主员情况 （一） 董事、监事及高档料理东说念主员   罗春风先生，董事长，博士，高档经济师，曾任职中华世界总工会国际部干部、祯祥保 险集团办公室主任助理、祯祥东说念主寿广州分公司副总司理、祯祥东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理、祯祥保障集团品牌宣传部总司理、祯祥东说念主寿北京分公司总司理、祯祥基金料理有 限公司副总司理、祯祥基金料理有限公司总司理。现任祯祥基金料理有限公司董事长，兼任 深圳祯祥汇通投长途理有限公司实践董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、祯祥基金料理有限公司看护长。现 任祯祥基金料理有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司企划部贪图料理岗/ 精算岗、中国祯祥保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国祯祥财产保障股份有限公司市集企划部副总司理、中国祯祥保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国祯祥财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东说念主、总司理助理、首席投资官、财务负责东说念主、董事会文告，现任中国祯祥保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东说念主），兼任中国祯祥财产保障股份有限公司董事、祯祥证 券股份有限公司董事、祯祥相信有限处事公司董事、祯祥科技（深圳）有限公司董事、深圳 祯祥轮廓金融服务有限公司董事、祯祥国际融资租借有限公司董事、中国祯祥保障国外(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、祯祥保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、祯祥保障总公司涉外业务部总司理助理、祯祥产险深圳分公司副总司理、祯祥产 险总公司车险部总司理、祯祥产险广东分公司副总司理、祯祥产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国祯祥保障（集团）股份有限公司首席东说念主力资源实践官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券来回所、祯祥 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队实践副总司理，现任中国祯祥保障（集团）股份 有限公司钞票管控中心高档钞票策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与贸易部主管，现任大华银行集团番邦径直投资究诘与机构融合统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“颠倒投资部门”首席投资员、 大华钞票料理有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华钞票料理有限公 司实践董事及首席实践长，兼任大华钞票料理（泰国）有限公司董事、大华钞票料理（马来 西亚）有限公司董事、大华钞票料理（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，颓丧董事，硕士，曾任职江西省行政学院淳厚、深圳市龙岗镇投长途理公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东说念主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高档合伙东说念主、专职讼师，兼任广东惠来农村贸易银行股份有限公司 颓丧董事。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，颓丧董事，学士，曾任职安徽贸易高等专科学校教师、深圳兴粤管帐师事 务所技俩司理、深圳奇迹期间学院经济系教师、管帐专科主任、深圳奇迹期间学院计财处处 长、深圳奇迹期间学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司颓丧董事、深 圳市说念尔顿电子材料股份有限公司颓丧董事。      刘雪生先生，颓丧董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东说念主、文告长助理，现任深圳市注册管帐师协会文告长，兼任喜兆业集团控股有限公司颓丧董 事。      潘汉腾先生，颓丧董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高档实践副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 颓丧董事。   许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国祯祥保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳祯祥轮廓金融 服务有限公司稽核监察技俩中心银行投资审计部，现任中国祯祥保障（集团）股份有限公司 内控料理中心稽核监察部高档司理，兼任祯祥相信有限处事公司监事、祯祥证券股份有限公 司监事、祯祥不动产有限公司监事、祯祥建树投资有限公司监事、祯祥好房（上海）电子商 务有限公司监事、祯祥城市信息服务（深圳）有限公司监事、祯祥城市建树科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦钞票料理公司以及新加坡毕 盛钞票公司、鼎崴本钱料理公司，现任大华钞票料理有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东说念主力资源料理岗，现 任祯祥基金料理有限公司东说念主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高档审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任祯祥基金料理有限公司监察稽核副总监。   罗春风先生，博士，高档经济师。曾任职中华世界总工会国际部干部，祯祥保障集团办 公室主任助理、祯祥东说念主寿广州分公司副总司理、祯祥东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训部总司理、 祯祥保障集团品牌宣传部总司理、祯祥东说念主寿北京分公司总司理、祯祥基金料理有限公司副总 司理、祯祥基金料理有限公司总司理，现任祯祥基金料理有限公司董事长，兼任深圳祯祥汇 通投长途理有限公司实践董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、祯祥基金料理有限公司看护长。现任祯祥 基金料理有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠说念负责东说念主、个东说念主金融部投钞票品销售主管、大                        祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华钞票料理公司大中华区业务拓荒主管，高档董事。现任祯祥基金 料理有限公司副总司理。   陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、祯祥银行深圳分行信贷审批部总经 理、祯祥银行总行公司授信审批部高档审批师、祯祥银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任祯祥基金料理有限公司看护长。   王金涛先生，学士。曾任职中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、祯祥基金筹备组渠说念销售部司理、深圳祯祥汇通投长途理有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任祯祥基金料理有限公司总司理助理。 （二） 基金司理   李严先生，复旦大学应用统计学专科硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究 究诘分公司证券分析师。2023 年 4 月加入祯祥基金料理有限公司，现任 ETF 指数投资中心 高档研究员。现担任祯祥沪深 300 来回型盛开式指数证券投资基金集中基金（2023-12-25 于今）、祯祥沪深 300 来回型盛开式指数证券投资基金（2023-12-25 于今）、祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金集中基金（2023-12-29 于今）、祯祥中证 500 来回型盛开 式指数证券投资基金（2023-12-29 于今）、祯祥创业板来回型盛开式指数证券投资基金联 接基金（2023-12-29 于今）、祯祥创业板来回型盛开式指数证券投资基金（2023-12-29 至 今）、祯祥 MSCI 中国 A 股国际来回型盛开式指数证券投资基金集中基金（2023-12-29 于今）、 祯祥 MSCI 中国 A 股国际来回型盛开式指数证券投资基金（2023-12-29 于今）、祯祥中证 2000 增强策略来回型盛开式指数证券投资基金（2024-01-29 于今）、祯祥国证 2000 来回型盛开 式指数证券投资基金（2024-01-29 于今）、祯祥中证 A50 来回型盛开式指数证券投资基金 （2024-04-18 于今）、祯祥中证沪深港黄金产业股票来回型盛开式指数证券投资基金 （2024-07-26 于今）基金司理。   历任基金司理，成钧，2018 年 03 月 23 日至 2024 年 01 月 03 日任本基金基金司理。 （三） 钞票配置投资决策委员会成员   公司总司理肖宇鹏先生、MOM 投资中心总司理路昊阳先生、FOF 投资中心待业金投资团 队投资实践总司理高莺女士、MOM 投资中心投资司理邓华卉女士、MOM 投资中心基金司理张 月女士。   上述东说念主员之间不存在至支属关系。 三、基金料理东说念主的职责                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金料理东说念主的财产相互颓丧，对所料理的不同基金分辩料理，分辩记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 回对价； 同等法律文献的礼貌； 过头他谋划礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东说念主泄漏； 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 以上； 够按照基金合同礼貌的时候和容貌，随时查阅到与基金谋划的公开汉典，并在支付合理成本 的条件下得到谋划汉典的复印件； 管东说念主；                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而衔命； 合同酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担处事； 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日 内退还基金认购东说念主，同期将已冻结的股票解冻； 四、基金料理东说念主对于遵守法律法例的承诺 里面控制轨制，选择有用措施，刺目违抗《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生； 制轨制，选择有用措施，刺面前列行动的发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服允地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的来回行动；   （7）玩忽职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌阻截的其他行动。 法例及行业表率，安分信用、竭力尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪接洽；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）挑升挫伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当权益；                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      （4）在向中国证监会报送的汉典中平心而论；      （5）断绝、搅扰、不本旨严重影响中国证监会照章监管；      （6）玩忽职守、糜费权利，不按照礼貌履行职责；      （7）泄漏在职职期间瞻念察的谋划证券、基金的贸易好意思妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事联系的来回行动；      （8）协助、接受寄托或以其他任何方式为其他组织或个东说念主进行证券来回；      （9）违抗证券来回场面业务法则，利用对敲、倒仓等妙技主宰市集价钱，扯后腿市集秩 序；      （10）贬损同行，以进步我方；      （11）在公开信息败露和告白中挑升含有乌有、误导、诓骗身分；      （12）以不正派妙技谋求业务发展；      （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；      （14）法律、行政法例和中国证监会礼貌阻截的行动。      为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，本基金阻截从事下列行动：      （1）承销证券；      （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷处事的投资；      （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；      （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不正派的证券来回行动；      （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌阻截的其他行动。      若将来法律、行政法例或中国证监会的联系礼貌发生修改或变更，甚至本款前述约定的 投资阻截行动和投资组合比例适度被修改或取消，基金料理东说念主在照章履行相应模范后，本基 金可相应调整阻截行动和投资适度礼貌。      (1)依照谋划法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；      (2)不可利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；      (3)不泄漏在职职期间瞻念察的谋划证券、基金的贸易好意思妙，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事联系的来回行动；      (4)不以任何方式为其他组织或个东说念主进行证券来回。 五、基金料理东说念主的里面控制轨制                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      为了保证公司表率运作，有用地驻防和化解料理风险、接洽风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息真正、准确、圆善，从而最猛进程地保护基金份额持有东说念主的 利益，本基金料理东说念主建立了科学合理、控制严实、运行高效的里面控制轨制。      里面控制轨制是指公司为扫尾里面控制宗旨而建立的一系列组织机制、料理方法、操作 模范与控制措施的总称。里面控制轨制由里面控制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等组 成。      公司里面控制大纲是对公司法则礼貌的内控原则的细化和伸开，是对各项基本料理轨制 的统辖和带领，里面控制大纲明确了内控宗旨、内控原则、控制环境、内控措施等内容。      基本料理轨制包括里面管帐控制轨制、风险控制轨制、投长途理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息败露轨制、信息期间料理轨制、汉典档案料理轨制、事迹评估窥探轨制 和凄凉应变轨制等。      部门业务规章是在基本料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭处事、 操作守则等的具体说明。      健全性原则。里面控制机制必须遮蔽公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作要领。      有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，爱护内控轨制的有用 实践。      颓丧性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保持相对颓丧，公司基金钞票、 自有钞票、其他钞票的运作应当分离。      相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。      成本效益原则。公司应充分阐明各机构、各部门及各级职工的处事积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰接洽运作成本，进步经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。      （1）里面管帐控制轨制      公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》、《金融企业管帐轨制》、《证券投资基金管帐核 算业务引导》、《企业财务通则》等国度谋划法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务会 计轨制、管帐处事操作经由和管帐岗亭职责，并针对各个风险控制点建立严实的管帐系统控 制。      里面管帐控制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理模范、基金估值轨制和模范、基 金财务算帐轨制和模范、成本控制轨制、财务进出审批轨制和用度报销料理办法、财产登记 援救和什物质产清点轨制、管帐档案援救和财务叮嘱轨制等。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）风险料理控制轨制   风险控制轨制由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制轨制由风险控制的宗旨和原 则、风险控制的机构建树、风险控制的模范、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险 控制的具体轨制、风险控制轨制的监督与评价等部分组成。   风险控制的具体轨制主要包括投资风险料理轨制、来回风险料理轨制、财务风险控制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、狡饰轨制、职工行动准则等模范 性风险料理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司设立看护长，经董事会聘任，报中国证监会联系机构认同。根据公司监察稽核处事 的需要，看护长不错列席公司联系会议，调阅公司联系档案，就里面控制轨制的实践情况独 赶快履行查验、评价、讲述、建议职能。看护长按时和不按时向董事会讲述公司里面控制执 行情况，董事会对看护长的讲述进行审议。   公司设立法律合规监察部开展监察稽核处事，并保证法律合规监察部的颓丧性和巨擘性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作模范 和组织规律。   法律合规监察部强化里面查验轨制，通过按时或不按时查验里面控制轨制的实践情况， 促使公司各项接洽料理行动的表率运行。   公司董事会和料理层充分疼爱和援救监察稽核处事，对违抗法律法例和公司里面控制制 度的，根究谋划部门和东说念主员的处事。                          祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：祯祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祯祥金融中心B座26楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织方式：股份有限公司   注册本钱：19，405，918，198元   存续期间：连续接洽   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   谋划东说念主：刘华栋   谋划电话：0755-22166388   祯祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的世界性股份制贸易银行（深圳证券来回所 简称：祯祥银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月 给与合并原祯祥银行并于同庚7月改名为祯祥银行。中国祯祥保障（集团）股份有限公司及 其子公司总共持有祯祥银行58%的股份，为祯祥银行的控股激动。放荡2024年6月末，祯祥 银行有109家分行（含香港分行），共1，180家营业机构。 亿元（同比增长 1.9%）、钞票总额 57，540.33 亿元（较上年末增长 3.0%）、给与入款本金 余额 35，708.12 亿元（较上年末增长 4.8%）、披发贷款和垫款总额 3，4229.40 亿元（较上年 末增长 0.2%）。   祯祥银行总行设钞票托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金算帐室、 企划与轮廓服务室、数字平台室、看护合规室、基金服务室 8 个处室，现在部门东说念主员为 75                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务联系职工配置皆全且从业教训丰 富，托管部中枢料理层具备银行料理、证券或托管业务十年以上从业教训。 年 6 月末，祯祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值畛域总共 7982 亿，祯祥银行已托 管 293 只证券投资基金，遮蔽了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF 等多种类 型的基金，情愿了不同客户多元化的投资答应需求。  二、基金托管东说念主的里面风险控制轨制说明   动作基金托管东说念主，祯祥银行股份有限公司严格遵守国度谋划托管业务的法律法例、行业 监管要求，自发形成称职接洽、表率运作的接洽理念和接洽格调；确保基金财产的安全圆善， 确保谋划信息的真正、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益；确保里面控制 和风险料理体系的有用性；驻防和化解接洽风险，确保业务的安全、稳健运行，促进接洽目 标的扫尾。   祯祥银行股份有限公司设有总行颓丧一级部门钞票托管部，是全行钞票托管业务的料理 和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面控制和风险料理处事， 具有颓丧利用监督稽核处事的权利和才智。   钞票托管部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了料理轨制、控制轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作温胜仗进行；取得基金从业资历的东说念主员相宜监 管要求；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权处事实行辘集控制，业务图章按规 程援救、存放、使用，账户汉典严格援救，制约机制严格有用；业务操作区专门建树，阻滞 料理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，刺目泄密；业求扫尾自动化操作， 刺目东说念主为事故的发生，期间系统圆善、颓丧。  三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范  依照《基金法》过头配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业巨额使用的“钞票托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 礼貌，对基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并按时编 写基金投资运作监督讲述，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核 算服务要领中，对基金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索取与开支情况 进行查验监督。  （1）每处事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制计算进行例行监控， 发现投资比例超标等颠倒情况，向基金料理东说念主发出版面申报，与基金料理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时讲述中国证监会。  （2）收到基金料理东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及来回敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，按时编写基金投资运作监督讲述，对各基金投资运 作的正当合规性、投资颓丧性和格调显耀性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通逾期间或非期间妙技发现基金涉嫌违纪来回，电话或书面要求料理东说念主进行解释 或举证，并实时讲述中国证监会。                       祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     第五部分 联系服务机构 一、申购赎回代办券商  本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金料理东说念主网站公示。 二、登记机构  中国证券登记结算有限处事公司  住所地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  电话：010-50938782  传真：010-50938991  谋划东说念主：赵亦清 三、出具法律见地书的讼师事务所  讼师事务所：上海市通力讼师事务所  地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-3135 8666  传真：021-3135 8600  承办讼师：早晨、陈颖华  谋划东说念主：陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所  管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊鄙俗合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  法定代表东说念主：毛鞍宁  谋划电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  承办注册管帐师：高鹤、黄拥璇          祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 谋划东说念主：高鹤                       祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     第六部分 基金的召募    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、基金合同过头他谋划礼貌，并经 中国证监会证监许可【2018】112 号文准予召募注册。    自 2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合规 境外投资者和法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共召募                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                第七部分 基金合同的见效   （一）基金合同的见效   根据谋划礼貌，本基金情愿基金合同见效条件，基金合同于 2018 年 3 月 23 日持重见效。 自基金合同见效日起，本基金料理东说念主持重动手料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票畛域   基金合同见效后，连气儿 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时讲述中赐与败露；连气儿 60 个处事日出现 前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会讲述并提倡贬责决议，如休养运作容貌、与其他 基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例另有礼貌时，从其礼貌。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）            第八部分 基金份额折算和变更登记   基金合同见效后，为进步来回便利，本基金不错进行份额折算。   （一）基金份额折算的时候   基金料理东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息败露办法》的谋划礼貌提前公告。   （二）基金份额折算的原则   根据投资需要（如变更标的指数）或为进步来回便利，基金料理东说念主可向登记结算机构申 请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金料理东说念主办理并由登记结算机构进行基 金份额变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念支配有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有东说念支配有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有东说念主的权益无内容性影响。   基金份额折算后，基金份额持有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   淌若基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金料理东说念主可延长办理 基金份额折算。   （三）基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）               第九部分 基金份额的上市来回   （一）基金份额的上市   基金合同见效后，具备下列条件的，基金料理东说念主可依据《上海证券来回所证券投资基金 上市法则》，进取海证券来回所请求基金份额上市：   本基金上市前，基金料理东说念主应与上海证券来回所签订上市左券书。基金份额获准在上海 证券来回所上市的，基金料理东说念主应按礼貌在礼貌媒介上刊登基金上市来回公告书。   （二）基金份额的上市来回   本基金基金份额在上海证券来回所的上市来回需遵命《上海证券来回所来回法则》、                                       《上 海证券来回所证券投资基金上市法则》、《上海证券来回所来回型盛开式指数基金业求实施 服气》等谋划礼貌。   （三）基金份额隔绝上市来回   本基金基金份额上市来回期间出现下列情形之一的，上海证券来回所可隔绝基金的上市 来回，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券来回所隔绝上 市的，本基金可由来回型盛开式基金变更为追踪标的指数的非上市的盛开式指数基金，而无 需召开基金份额持有东说念主大会。   若届时本基金料理东说念主已有以该指数动作标的指数的指数基金，基金料理东说念主将本着爱护基 金份额持有东说念主正当权益的原则，履行妥当的模范后不错选取其他合适的指数动作标的指数。   （四）基金份额参考净值（IOPV）的贪图与公告   基金料理东说念主在每一来回日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金料理东说念主或基金料理东说念主 寄托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，贪图基金 份额参考净值（IOPV），并将贪图结果进取海证券来回所发送，由上海证券来回所对外发布， 仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中阻截用现款替代成份证券的数目与最新成交价 相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购赎回单元对应的基金份额 调整谋划基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 定不再败露 IOPV，并赐与公告。   （五）在法律法例允许而且不挫伤届时基金份额持有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主在与 基金托管东说念主协商一致后，可请求在其他证券来回所（含境外证券来回所）同期挂牌来回。   （六）法律法例、监管部门和登记结算机构、上海证券来回所业务法则对上市来回另有 礼貌的，从其礼貌。   （七）若上海证券来回所、中国证券登记结算有限处事公司加多了基金上市来回的新功 能，基金料理东说念主不错在履行妥当的模范后加多相应功能。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）              第十部分 基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申购赎回 代理券商提供的其他容貌办理基金份额的申购与赎回。   基金料理东说念主可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在料理东说念主网站公示。   （二）申购和赎回的盛开日实时候   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证 券来回所的往常来回日的来回时候，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时候变更或其他特殊情况， 基金料理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调整，但应依照   《信息败露办法》的谋划礼貌在礼貌媒介上公告。   本基金已于 2018 年 5 月 4 日动手办理日常申购、赎回业务。   本基金在上市来回之前可动手办理申购及/或赎回。上市期间基金可暂停办理申购、赎 回业务。   （三）申购与赎回的原则 国证券登记结算有限处事公司对于来回所来回型盛开式证券投资基金登记结算业求实施细 则》的礼貌。如上海证券来回所、中国证券登记结算有限处事公司修改或更新上述法则并适 用于本基金的，则按照新的法则实践，并在招募说明书中进行更新。   基金料理东说念主可根据基金运作的施行情况并在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响 的前提下调整上述原则。基金料理东说念主必须在新法则动手实施前按照《信息败露办法》的谋划 礼貌在礼貌媒介公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商礼貌的模范，在盛开日的具体业务办理时候内提倡申 购或赎回的请求。                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      投资东说念主在提交申购请求时须按申购赎回代理券商礼貌的容貌依照申购赎回清单备足申 购对价，投资东说念主在提交赎回请求时须持有富有的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、 赎回请求无效。      投资者申购、赎回请求在受理当日进行阐述。如投资者未能提供相宜要求的申购对价， 则申购请求失败。如投资者持有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，则赎回请求失败。基金销售机构受理 申购、赎回请求并不代表该申购、赎回请求一定得胜。申购、赎回的阐述以登记结算机构的 阐述结果为准。对于请求的阐述情况，投资者应实时查询。      本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过头他对价的 算帐交收适用联系业务法则和参与各方联系左券的谋划礼貌。      对于本基金的申购、赎回业务领受净额结算和代收代付相衔尾的容貌，基金份额、上交 所上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代领受净额结算的容貌，申购赎 回业务波及的现款差额和现款替代退补款领受代收代付。      投资者 T 日申购得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与上交所上 市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管 东说念主。      投资者 T 日赎回得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与上 交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额 的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和 基金托管东说念主。      淌若登记结算机构和基金料理东说念主在算帐交收时发现不可往常践约的情形，则依据《上海 证券来回所来回型盛开式指数基金业求实施服气》、《中国证券登记结算有限处事公司对于 来回所来回型盛开式证券投资基金登记结算业求实施服气》和参与各方联系左券的谋划礼貌 进行处理。      基金料理东说念主、登记结算机构可在法律法例允许的范围内，对申购赎回的模范以及算帐交 收和登记的办理时候、容貌、处理法则等进行调整，并在动手实施前依照《信息败露办法》 的谋划礼貌在礼貌媒介上公告。      （五）申购和赎回的数额适度 最小申购、赎回单元为 40 万份。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险 控制的需要，可选择上述措施对基金畛域赐与控制。具体请参见联系公告。 回的数额适度。基金料理东说念主必须在调整前依照《信息败露办法》的谋划礼貌在礼貌媒介上公 告。      （六）申购、赎回的对价和用度 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后贪图，并在 T+1 日内披 露，贪图公式为估值日基金钞票净值除以估值日基金份额总和。遇特殊情况，经中国证监会 同意，不错妥当延长贪图或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金料理东说念主编制， T 日的申购赎回清单在当日上海证券来回所开市前公告。翌日，若市集情况发生变化，或相 关业务法则发生变化，基金料理东说念主不错在不违抗联系法律法例的情况下对基金份额净值、申 购赎回清单贪图和公告时候进行调整并提前公告。 或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金料理东说念主应托福给基金份额持有东说念主的 组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和 投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 佣金，其中包含证券来回所、登记结算机构等收取的联系用度。      （七）申购赎回清单的内容与方式      基金料理东说念主有权根据上海证券来回所的法则及业务需要对下述申购、赎回清单的内容 和公示进行修改，且赐与公告，并在招募说明书更新时赐与调整。      T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现款替代、T 日预估现款差额、T-1日现款差额、基金份额净值过头他联系内容。      组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。      现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌，用于替代                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 组合证券中全部或部分证券的一定数目的现款。   领受现款替代是为了在联系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、进步基金运作的 效率，基金料理东说念主在制定具体的现款替代方法时遵守平允及公开的原则，以保护基金份额 持有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息败露。   （1）现款替代分为4种类型：阻截现款替代（记号为“阻截”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）和退补现款替代（记号为“退补”）。   阻截现款替代适用于上海证券来回所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现款动作替代。   不错现款替代适用于上海证券来回所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使 用现款动作全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现款动作替代。   必须现款替代适用于整个成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用固定现款动作替代。   退补现款替代适用于深圳证券来回所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该身分证券必须使用现款替代，根据基金料理东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。现在仅适用于中证500指数中的上海证券来回所上市的成份股。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的贪图公式为： 替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比率）   其中，该证券参考价钱为该证券前一来回日除权除息后的收盘价。淌若上海证券来回 所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所申报礼貌的参考价钱为准。   对于使用现款替代的证券，基金料理东说念主需在证券收复来回后买入，而施行买入价钱加 上联系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基金料理东说念主在申购赎 回清单中预先确定现款替代溢价比率，并据此收取替代金额。淌若预先收取的金额高于基 金购入该部分证券的施行成本，则基金料理东说念主将退还多收取的差额；淌若预先收取的金额 低于基金购入该部分证券的施行成本，则基金料理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理模范   T日，基金料理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比率，并据此收取替代金额。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      在T日后被替代的成份证券有往常来回的2个来回日（简称为N+2日）内，基金料理东说念主 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的施行购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与 所购入的部分被替代证券施行购入成本加上按照N+2日收盘价贪图的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。      特例情况：若自T日起，上海证券来回所往常来回日已达到20日而该证券往常来回日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本加上按照 最近一次收盘价贪图的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。      若现款替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个来回日）期间 发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改换等发生的权益变动，则进行相应调 整。      N+2日后第1个处事日（若在特例情况下，则为T日起第21个来回日），基金料理东说念主将 应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主，联系款项的算帐交收将 于而后3个处事日内完成。      ④替代适度：为有用控制基金的追踪偏离度和追踪纰缪，基金料理东说念主可礼貌投资者使 用不错现款替代的比例总共不得逾越申购基金份额钞票净值的一定比例。现款替代比例的 贪图公式为：                   ∑n 第i只替代证券的数目×该证券参考价钱×100%      现款替代比例（%）=   i=1                         申购基金份额×参考基金份额净值      其中，该证券参考价钱现在为该证券前一来回日除权除息后的收盘价，淌若上海证券 来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所申报礼貌的参考价钱为准。参考基 金份额净值现在为该 ETF 前一来回日除权除息后的收盘价，淌若上海证券来回所参考基 金份额净值贪图容貌发生变化，以上海证券来回所申报礼貌的参考基金份额净值为准。      （3）必须现款替代      ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金料理东说念主                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 出于保护持有东说念主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金料理东说念主将在申购赎回清单中公告替代的 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的贪图方法为申购赎回清单中该证 券的数目乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代   ①适用情形：退补现款替代的证券现在仅适用于中证 500 指数深圳证券来回所上市 的成份股；   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的贪图公式为： 申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现款替代溢价比 例）； 赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现款替代溢价比例）。   ③替代金额的处理模范   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金料理东说念主将买入该证券，施行买入价钱加上联系来回用度后与该证券调整后T日开盘参 考价可能有所互异。为便于操作，基金料理东说念主在申购、赎回清单中预先确定现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。淌若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本， 则基金料理东说念主将退还多收取的差额；淌若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行 成本，则基金料理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金料理东说念主将卖出该证券，施行卖出价钱扣除联系来回用度后与该证券调整后T日开盘参 考价可能有所互异。为便于操作，基金料理东说念主在申购、赎回清单中预先确定现款替代溢价 比例，并据此支付替代金额。淌若预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的施行收入， 则基金料理东说念主将退还少支付的差额；淌若预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的施行 收入，则基金料理东说念主将向投资者收取多支付的差额。   其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的 调整后开盘参考价确定。                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东说念主将自T日起在收到申购来回阐述后按照“时候优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回来回阐述后按照“时候优先、实时申报”的原 则轮番卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的来回，基金料理东说念主在T日后被替代的成份 证券有往常来回的2个来回日（简称为N+2日）内完成上述来回。时候优先的原则为：申购 赎回标的交流的，先阐述成交者优先于后阐述成交者。   先后法子按照上交所阐述申购赎回的时候确定。   实时申报的原则为：基金料理东说念主在深圳证券来回所连气儿竞价期间，根据收到的上海证 券来回所申购赎回阐述记录，在期间系统允许的情况下实时向深圳证券来回所申报被替代 证券的来回指示。   T日基金料理东说念主按照“时候优先”的原则轮番与申购投资者确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项，即按照申购时候法子，以替代金额与被替代证券的轮番施行购入成 本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；按照“时候优先”的原则轮番与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补 交的款项，即按照赎回时候法子，以替代金额与被替代证券的轮番施行卖出收入（卖出价 格扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于T日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金 料理东说念主不错不绝进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行购入成 本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购 入成本（包括买入价钱与来回用度）加上按照N+2日收盘价贪图的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行卖出收 入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的 款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券施行卖出收 入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照 N+2 日收盘价贪图的未卖出的部分被替代证券价                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所往常来回日已达到 20 日而该证券往常交 易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本（包括买入价钱 与来回用度）加上按照最近一次收盘价贪图的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证 券施行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照最近一次收盘价贪图的未卖出的部分 被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至N+2日历间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则 进行相应调整。   N+2日后第1个处事日，基金料理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购 赎回代理券商和基金托管东说念主，联系款项的算帐交收将于而后3个处事日内完成。   预估现款部分是指为便于贪图基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结请求 申购、赎回的投资者的相应资金，由基金料理东说念主贪图的现款数额。 预估现款部分的贪图公式为： T日预估现款部分＝T-1日最小申购、赎回单元的基金钞票净值－（申购、赎回清单中必须 现款替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与该证券调整 后T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券调 整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中阻截现款替代成份证券的数目与该证券调 整后T日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则贪图公式中的“T-1日最 小申购、赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款部分的数值可 能为正、为负或为零。 T日现款差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其贪图公式为：                       祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） T日现款差额＝T日最小申购、赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中必须用现款替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与T日收盘价相乘之 和+申购赎回清单中阻截用现款替代成份证券的数目与T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现款差额进行资金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其 赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额 支付相应的现款。   下列申购赎回清单的仅为例如之用。基金料理东说念主有权根据上海证券来回所的法则及业 务需要对申购、赎回清单的方式进行修改，且赐与公告，并在招募说明书更新时赐与调整。 申购赎回清单的方式例如如下：     基本信息（示例）   最新公告日历                    2017-03-08   基金称号                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金   基金料理公司称号                 祯祥基金料理有限公司   一级市集基金代码   现款差额(单元：元)                        -45，296.92   最小申购、赎回单元钞票净值(单元：元)   基金份额净值(单元：元)                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 最小申购、赎回单元的预估现款部 分（单元：元）                     -45，133 最小申购、赎回单元(单元：份) 现款替代比例上限                    50.00% 是否需要公布 IOPV                 是 申购、赎回的允许情况                  允许申购和赎回 申购上限                        无 赎回上限                        600，000，000 组合证券替代信息内容                     股票数目                    现款替代溢   替代金额(单   证券代码      证券简称                现款替代记号                     （股）                      价比率    位：东说念主民币元)                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （八）断绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 时候非往常停市），导致基金料理东说念主无法贪图当日基金钞票净值。 利益时。 事迹产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 指数编制单元、证券来回所等因颠倒情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 请被阐述得胜，会使本基金当日申购逾越申购赎回清单中礼貌的申购上限时，该笔申购申 请将被断绝。 估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主 应当选择暂停接受基金申购请求的措施。  发生上述第 4、8 项除外暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停申购时，基金料理 东说念主应当根据谋划礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购请求被全部或部 分断绝的，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金料理东说念主应 实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回的情形 发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求：                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 时候非往常停市），导致基金料理东说念主无法贪图当日基金钞票净值。 者指数编制单元、证券来回所等因颠倒情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主 应当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措施。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回时，基金料理东说念主应报中国证监会备案， 已阐述的赎回请求，基金料理东说念主应足额支付，在暂停赎回的情况排除时，基金料理东说念主应及 时收复赎回业务的办理并公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 暂停公告。 最迟于重新盛开日在礼貌媒介刊登重新盛开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂 停公告中明确重新盛开申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新盛开的公告。   （十一）其他申购赎回容貌 追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，领受盛开式运作容貌的基金。若 本基金推出集中基金，在本基金上市之前，集中基金不错用股票或现款特殊申购本基金基 金份额，不收取申购用度。 下，调整基金申购赎回容貌或申购赎回对价组成，并提前公告。 合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。               祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的特定机构投资者，基金料理东说念主可在不违抗法律法例且对峙有东说念主利益无内容性不利影响的 情况下，安排专门的申购容貌，并于新的申购容貌动手实践前另行公告。 代理左券，报中国证监会备案并公告。   （十二）其他   登记结算机构可依据其业务法则，受理基金份额的非来回过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会认同的来回场面或者来回容貌进行份额转让的请求并由登记结算机构办理基金份额 的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根 据基金料理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的投资   （一）投资宗旨   精湛追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。本基金力求将日均追踪 偏离度的统统值控制在 0.2%以内，年化追踪纰缪控制在 2%以内。   （二）投资范围   本基金主要投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股。为更好的扫尾投资宗旨，本 基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国债、央行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可休养债券、 可交换债券、分离来回可转债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券 等）、货币市集器具、权证、股指期货、银行入款、同行存单、钞票援救证券、债券回购以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系礼貌）。   本基金不错在履行妥当模范后，参与融资和转融通证券出借业务。   本基金投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基 金料理东说念主在履行妥当模范后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金主要选择完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过头权重构建投资组合， 并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可 能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪 标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理进行妥当变通和调整，从而使得投资组合精湛 地追踪标的指数。   特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的适度；（2）标的指数成份股流动性 严重不及；（3）标的指数的成份股票遥远停牌；（4）其它合理原因导致本基金料理东说念主对标 的指数的追踪组成严重制约等。   当指数成份股发生较着负面事件濒临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，轮廓计议成份股的退市或违约风险、其 在指数中的权重以及对追踪纰缪的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应 调整。   为有用料理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各式金融生息居品，如股指期 货、权证以过头他与标的指数或标的指数成份股联系的生息器具。基金投资于生息器具的目 标，是使得基金的投资组合更精湛地追踪标的指数，以便更好地扫尾基金的投资宗旨。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某 些特殊情况下的流动性风险等，主要领受流动性好、来回活跃的股指期货合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓 位时常调整的来回成本和追踪纰缪，达到有用追踪标的指数的目的。      本基金参与中小企业私募债投资时，对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种 的方法访佛。在信用研究方面，会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相衔尾，着 重通过刊行方的财务情景、信用配景、接洽才智、行业出息、个体竞争力等方面判断其在期 限内的偿付才智，尽可能对刊行东说念主进行充分详细地调研和分析。      本基金参与钞票援救证券投资时，将通过对宏不雅经济、提前偿还率、钞票池结构以及资 产池钞票所在行业景气变化等因素的研究，展望钞票池翌日现款流变化，并通过研究标的证 券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金料理东说念主将 密切祥和流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运用久期料理、收益率弧线、个券遴荐以及 支配市集来回契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，衔尾信用研究和流动性料理，选 择风险调整后收益高的品种进行投资，以期取得遥远踏实收益。      （四）投资组合料理      往常情况下，本基金投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金将在基金合同见效之日起 6 个月内 达到这一投资比例。而后，如因标的指数成份股调整导致基金不符      合这一投资比例的，基金料理东说念主将在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会认定的特 殊情形除外。      往常情况下本基金将领受完全复制法，严格按宗旨指数的个股权重构建投资组合。但在 少数特殊情况下基金司理将配合使用优化方法动作完全复制法的补充，以更好达到复制指数 的宗旨。      基金料理东说念主构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定宗旨组合、确定建仓策略和迟缓骤 整。      （1）确定宗旨组合：基金料理东说念主根据完全复制成份股权重的方法确定宗旨组合。      （2）确定建仓策略：基金料理东说念主根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理 的建仓策略。      （3）迟缓骤整：通过完全复制法最终确定宗旨组合之后，基金料理东说念主在礼貌时候内采 用妥当的妙技调整施行组合直至达到追踪指数要求。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）成份股公司行动信息的追踪与分析：追踪标的指数成份股公司行动（如股本变化、 分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他紧要信息，分析这些信息对指数的影响， 进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。   （2）标的指数的追踪与分析：追踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预 期一致，分析是否存在互异及互异产生的原因，为投资决策提供依据。   （3）逐日申购赎回情况的追踪与分析：追踪本基金申购和赎回音息，分析其对组合的 影响。   （4）组合持有证券、现款头寸及流动性分析：基金司理分析施行组合与宗旨组合的差 异过头原因，并进行成份股调整的流动性分析。   （5）组合调整：根据标的指数，衔尾研究讲述，基金司理以复制指数成份股权重过头 他合理方法构建组合。在追求追踪纰缪和偏离度最小化的前提下，基金司理将选择妥当的方 法，以裁汰买入成本、控制投资风险。   （6）以 T-1 日指数成份股组成过头权重为基础，计议 T 日将会发生的上市公司变动等 情况，联想 T 日申购、赎回清单并公告。   （1）每季度进行基金收益评估   基金料理东说念主按时或不按时对基金进行投资绩效评估，并提供联系讲述。绩效评估卤莽确 认组合是否扫尾了投资预期、组合纰缪的起原及投资策略得胜与否，基金司理不错据此检视 投资策略，进而调整投资组合。   本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求，实时查验组合中现款的比例，进行现款 支付的准备。   （2）每月进行基金用度支付   每月末，本基金将根据基金合同中基金料理费、基金托管费等的支付要求，实时查验组 合中现款的比例，进行支付现款的准备。   （3）成份股更新   当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制法则及调整公告，在指数成份股调 整见效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的追踪偏离度和追踪纰缪。   （4）按时投资组合监控   每月末，ETF 研究小组通过定量计算对投资组合与标的指数的拟合情况进行评价。   每季末，基金司理根据评估讲述分析季度的投资操作、组合情景和追踪纰缪等情况，重 点分析基金的偏离度和追踪纰缪产生原因、现款控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、 以及成份股翌日可能发生的变化等。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    在往常市集情况下，本基金日均追踪偏离度（剔除成份股分红因素）的统统值不逾越 差逾越上述范围，基金料理东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。    （五）投资适度    基金的投资组合应遵守以下适度：    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%；    （2）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不逾越上一来回日基金钞票净值的 0.5%， 本基金持有的全部权证的市值不逾越基金钞票净值的 3%，基金料理东说念主料理的全部基金持有 并吞权证的比例不逾越该权证的 10%；    （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票援救证券的比例，不得逾越基金钞票净 值的 10%；    （4）本基金持有的全部钞票援救证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%；    （5）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）钞票援救证券的比例，不得逾越该钞票支 持证券畛域的 10%；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票援救证券，不得 逾越其各样钞票援救证券总共畛域的 10%；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援救证券。基金持有资 产援救证券期间，淌若其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）本基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总钞票，所 申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金钞票净值 的 40%；债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （10）本基金参与股指期货来回，依据下列模范建构组合： 的 10%； 基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、钞票援救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 市值的 20%；                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 相宜基金合同对于股票投资比例的谋划约定； 一来回日基金钞票净值的 20%；   （11）每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现款；   （12）本基金的基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；   （13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金钞票净值的 10%；   （14）本基金持有单只企业中期单子，其市值不得逾越基金钞票净值的 10%；   （15）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （16）本基金参与转融通证券出借业务的，在职何来回日日终，参与转融通证券出借交 易的钞票不得逾越基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩 余期限按照市值加权平均贪图；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得逾越本基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金不符 合前款所礼貌比例适度的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同礼貌的其他投资适度。   除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市集波动、期货市集波动、上市公司合 并、基金畛域变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性适度等基金料理东说念主之外的 因素甚至基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来回日内进行 调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的谋划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起动手。   淌若法律法例对上述投资组合比例适度进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律法例或 监管部门取消上述适度，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不 再受联系适度。   为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不正派的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌阻截的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股激动、施行控制东说念主或者 与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实践。联系来回必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓丧董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   若将来法律、行政法例或中国证监会的联系礼貌发生修改或变更，甚至本款前述约定的 投资阻截行动和投资组合比例适度被修改或取消，基金料理东说念主在照章履行相应模范后，本基 金可相应调整阻截行动和投资适度礼貌。   （六）基金料理东说念主代表基金利用激动和债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 不当利益。   （七）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证 500 指数收益率。   翌日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不相宜要求及法律法例、监管机构另有礼貌的除外）、指数编制机构退出等情形， 基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会讲述并提倡贬责决议，如更换 基金标的指数、休养运作容貌，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决议确按时候，基金料理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额持有东说念主利益优先原则援救基金 投资运作。   （八）风险收益特征                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币 市集基金。同期本基金为来回型盛开式指数基金，领受完全复制法追踪标的指数发扬，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。   （九）基金投资组合讲述   基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载汉典不存在乌有记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带处事。   基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本讲述中的财务计算、 净值发扬和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合讲述所载数据放荡 2024 年 06 月 30 日，本财务数据未经审计。                                                金额单元：东说念主民币元                                                占基金总钞票的比例     序号           技俩          金额（元）                                                   （%）             其中：股票             727，082，925.34          98.09             其中：债券                          -              -                  钞票援救证券                    -              -             其中：买断式回购的                      -              -             买入返售金融钞票             金总共   本基金本讲述期末融出证券市值为 22，461，758.92 元，占净值比例 3.03%。                                                金额单元：东说念主民币元                                                占基金钞票净值比例     代码          行业类别       公允价值（元）                                                    (%)                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） A         农、林、牧、渔业           4，642，785.00          0.63 B         采矿业               33，461，948.48          4.52 C         制造业              462，723，462.12         62.49 D         电力、热力、燃气及         26，378，727.33          3.56           水坐蓐和供应业 E         建筑业                7，511，961.20          1.01 F         批发和零卖业            15，554，758.40          2.10 G         交通运载、仓储和邮         13，725，438.48          1.85           政业 H         住宿和餐饮业             2，331，351.40          0.31 I         信息传输、软件和信         52，263，080.46          7.06           息期间服务业 J         金融业               67，197，649.51          9.07 K         房地产业               8，311，771.00          1.12 L         租借和商务服务业           5，588，973.54          0.75 M         科学研究和期间服务          5，898，319.76          0.80           业 N         水利、环境和全球设          3，363，722.02          0.45           施料理业 O         住户服务、修理和其                     -             -           他服务业 P         西宾                            -             - Q         卫生和社会处事            4，580，938.00          0.62 R         文化、体育和文娱业         11，058，209.06          1.49 S         轮廓                 1，321，408.00          0.18           总共               725，914，503.76         98.03                                             金额单元：东说念主民币元                                             占基金钞票净值比例     代码         行业类别      公允价值（元）                                                 (%) A         农、林、牧、渔业                      -             - B         采矿业                           -             - C         制造业                1，067，499.20          0.14 D         电力、热力、燃气及                     -             -           水坐蓐和供应业 E         建筑业                           -             - F         批发和零卖业                        -             - G         交通运载、仓储和邮                     -             -           政业 H         住宿和餐饮业                        -             -                          祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） I                 信息传输、软件和信             46，981.02              0.01                   息期间服务业 J                 金融业                           -                   - K                 房地产业                  36，036.00              0.00 L                 租借和商务服务业               2，419.12              0.00 M                 科学研究和期间服务             15，486.24              0.00                   业 N                 水利、环境和全球设                     -                   -                   施料理业 O                 住户服务、修理和其                     -                   -                   他服务业 P                 西宾                            -                   - Q                 卫生和社会处事                       -                   - R                 文化、体育和文娱业                     -                   - S                 轮廓                            -                   -                   总共                 1，168，421.58              0.16     本基金本讲述期末未持有港股通股票。                                                     金额单元：东说念主民币元                                                             占基金钞票                                              公允价值     序号    股票代码           股票称号   数目（股）                        净值比例                                               （元）                                                              （％）                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                                                   占基金钞票                                      公允价值   序号    股票代码    股票称号    数目（股）                      净值比例                                       （元）                                                    （％）   本基金本讲述期末未持有债券。   本基金本讲述期末未持有债券。   本基金本讲述期末未持有钞票援救证券。   本基金讲述期末未持有贵金属投资。   本基金本讲述期末未持有权证。   本基金本讲述期无股指期货投资。   本基金本讲述期无股指期货投资。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本讲述期无国债期货投资。   本基金本讲述期内无国债期货投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形   讲述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在讲述编制日 前一年内受到公开臆造、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同礼貌备选库除外的股票。                                        金额单元：东说念主民币元       序号                  称号           金额（元）                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本讲述期末未持有处于转股期的可休养债券。                          流畅受限部        占基金钞票                                                 流畅受限情   序号    股票代码    股票称号     分的公允价         净值比例                                                  况说明                           值（元）          （%）                                                 受限                                                 受限                                                 受限                                                 受限                                          金额单元：东说念主民币元                          流畅受限部        占基金钞票                                                 流畅受限情   序号    股票代码    股票称号     分的公允价         净值比例                                                  况说明                           值（元）          （%）   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                          祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        第十二部分 基金的事迹     基金料理东说念主依照恪称职守、安分信用、严慎竭力的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日发扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同见效以来（2018 年 3 月 23 日）至 2024 年 6 月 30 日基金份额净值增长率及 其与同期事迹比拟基准收益的比拟                                           事迹比拟                        份额净值     事迹比拟              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率模范差                         准差②      率③                                            ④ -2018.12.3 -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.06.3 自基金合          -4.19%    1.34%   -18.99%    1.35%   14.80%   -0.01% 同见效起 于今 二、自基金合同见效以来基金份额累计净值增长率变动过头与同期事迹比拟基准收益率变 动的比拟                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2018 年 03 月 23 日持重见效； 使基金的投资组合比例相宜基金合同的约定，放荡讲述期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾 时各项钞票配置比例相宜基金合同约定。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                第十三部分 基金的财产   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相颓丧。   （四）基金财产的援救和刑事处事   本基金财产颓丧于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和基金合同的礼貌刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                第十四部分 基金钞票的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金联系的证券来回场面的来回日以及国度法律法例礼貌需要对 外败露基金净值的非来回日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券、生息器具和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及负 债。      （三）估值方法      （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近来回市价，确定公允价钱；      （2）在来回所市集上市来回或挂牌转让的固定收益品种（另有礼貌的除外），选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；      （3）对在来回所市集上市来回的可休养债券，按估值日收盘价动作估值全价；      （4）对在来回所市集挂牌转让的钞票援救证券和私募证券，估值日不存在活跃市集时 领受估值期间确定其公允价值进行估值。如成本卤莽近似体现公允价值，应连续评估上述作念 法的妥当性，并在情况发生改变时作念出妥当调整。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值期间确定公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集      报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调整，阐述计量日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则领受估值期间确定公允价值；      （4）流畅受限的股票，包括非公拓荒行股票、初度公拓荒行股票时公司激动公拓荒售 股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的 质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会谋划礼貌确定公允价值。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在 较着互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值的情况下，按成本估值。 最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来回日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   根据谋划法律法例，基金钞票净值贪图和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基 金的基金管帐处事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金谋划的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见地，按照基金料理东说念主对基金钞票净值的贪图 结果对外赐与公布。   （四）估值模范 量贪图，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主每个处事日贪图基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌败露。 的礼貌暂停估值时除外。基金料理东说念主每个处事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按约定对外公布。   （五）估值间隙的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值间隙时，视为基金份额净 值间隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金运作过程中，淌若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、或销售机构、 或投资者自身的罪恶酿成估值间隙，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪恶的处事东说念主应当对由于 该估值间隙遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值间隙处理原则”给予抵偿， 承担抵偿处事。   上述估值间隙的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据贪图差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值间隙已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值间隙处事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值间隙发生的用度由估值间隙处事方承担；   由于估值间隙处事方未实时更正已产生的估值间隙，给当事东说念主酿成损失的，由估值间隙 处事方对径直损失承担抵偿处事；若估值间隙处事方仍是积极融合，而且有协助义务确当事 东说念主有富有的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值间隙处事方应酬更正 的情况向谋划当事东说念主进行阐述，确保估值间隙已得到更正。   （2）估值间隙的处事方对谋划当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，并   且仅对估值间隙的谋划径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值间隙而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。   但估值间隙处事方仍应酬估值间隙负责。淌若由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值间隙处事方应抵偿受损方 的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的 权利；淌若取得不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其 仍是取得的抵偿额加上仍是取得的不当得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给 估值间隙处事方。   （4）估值间隙调整领受尽量收复至假定未发生估值间隙的正确情形的容貌。3、估值错 误处理模范   估值间隙被发现后，谋划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值间隙发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值间隙发生的原因确定 估值间隙的处事方；   （2）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值间隙酿成的损失进行评估；   （3）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值间隙的处事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值间隙处理的方法，需要修改基金登记结算机构来回数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值间隙的更正向谋划当事东说念主进行阐述。                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金份额净值贪图出现间隙时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施刺目损失进一步扩大。   （2）间隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；间隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）因基金份额净值贪图间隙，给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的，应由基   金料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。前述内容如法律 法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （六）暂停估值的情形 值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致的，基金 料理东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金钞票净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责贪图，基金托管东说念主 负责进行复核。基金料理东说念主应于每个盛开日来回扫尾后贪图当日的基金钞票净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复核阐述后发送给基金料理东说念主，由基 金料理东说念主按约定对基金净值赐与公布。   （八）特殊情况的处理 金钞票估值间隙处理。 送的数据间隙等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选择必要、妥当、合理的措施进行 查验，但未能发现间隙的，由此酿成的基金钞票估值间隙，基金料理东说念主和基金托管东说念主衔命赔 偿处事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施排除或舒缓由此酿成的影响。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  第十五部分 基金收益与分拨      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金收益分拨原则      本基金收益分拨应遵守下列原则： 基金料理东说念主可进行收益分拨；基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前 一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日 为启动日重新贪图）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为 启动日重新贪图）； 进行收益分拨。基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏本为前提，收 益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；      在对峙有东说念主利益无内容性不利的影响下，基金料理东说念主、登记结算机构可对基金收益分拨 原则进行调整，并实时公告。      （三）收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明收益分拨基准日、基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额 及比例、支付容貌等内容。      （四）收益分拨决议实在定、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在礼貌媒介公 告。      法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。      （五）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）              第十六部分 基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付容貌 1、基金料理东说念主的料理费   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。料理费的贪图方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发 送基金料理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 规及相应左券礼貌，按用度施行支拨金额列入或摊入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的技俩下列用度不列入基金用度： 损失；                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。鉴于基 金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法例、税收计谋的要求而 成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资答复和/或本金承担征税义务。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）               第十七部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、基金合 同过头他谋划礼貌。联系法律法例对于信息败露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主过头日常机构等法律法例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予败露的基金信息通过相宜 中国证监会礼貌条件的世界性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信息败露办法》礼貌的互 联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介败露，并保证基金投资者卤莽按照基金合同约定 的时候和容貌查阅或者复制公开败露的信息汉典。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除颠倒说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金居品汉典概要 召开的法则及具体模范，说明基金居品的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服 务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三 个处事日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品汉典概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当 在三个处事日内，更新基金居品汉典概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金料理东说念主不再更新基金居品汉典概要。      基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、基金合同纲目登载在礼貌媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金 托管左券登载在网站上。      （二）基金份额发售公告      基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于礼貌媒介上。      （三）基金合同见效公告      基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌媒介上登载基金合同见效公 告。      （四）基金净值信息      《基金合同》见效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周 在礼貌网站败露一次各样基金份额基金份额净值和基金份额累计净值。      在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过礼貌网站、销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各样基金份额基金份额净值和基金份 额累计净值。      基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站败露半年度和年度 临了一日的各样基金份额基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回对价      基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的贪图容貌及谋划申购、赎回费率，并保证投资者卤莽在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息汉典。      （六）基金份额上市来回公告书      基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金料理东说念主应当在基金份额上市来回的三个工 作日前，将基金份额上市来回公告书登载在礼貌网站上，并将上市来回公告书教导性公告登 载在礼貌报刊上。      （七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东说念主确定基金份额折算日后应至少提前两个处事日将基金份额折算日公告登载 于礼貌媒介上。   基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金料理东说念主应将基金 份额折算结果公告登载于礼貌媒介上。   （八）申购、赎回清单   在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金料理东说念主应当在每个盛开日，通过网站以及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。   （九）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金料理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在礼貌网站上，并将年度讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过相宜《证券法》礼貌条件的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在礼貌网站上，并将中期讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金料理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时讲述“影响投资者决策的其他要害信息”项下 败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组搭伙产情况过头流动性风险 分析等。   （十）临时讲述   本基金发生紧要事件，谋划信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 变动；   金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十；11、 波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （十一）澄清公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，联系信息 败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄清，并将谋划情况立即讲述中国证监会。   （十二）基金份额持有东说念主大会决议                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。基金份额 持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主、基金托管东说念主对基金份额持有东说念主大会 决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东说念主应当履行联系信息败露义务。   （十三）投资于股指期货的信息   基金料理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新）等文 件中败露股指期货来回情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险计算等，并充分揭 示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资计谋和投资宗旨。   （十四）投资钞票援救证券的信息   基金料理东说念主应在基金季度讲述中败露持有的钞票援救证券总额、钞票援救证券市值占基 金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票援救证券明细。   基金料理东说念主应在基金年报及中期讲述中败露持有的钞票援救证券总额、钞票援救证券市 值占基金净钞票的比例和讲述期内整个的钞票援救证券明细。   （十五）参与融资及转融通证券出借来回的信息   基金料理东说念主应在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新） 等文献中败露参与融资和转融通证券出借来回情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险过头料理情况等。   （十六）投资中小企业私募债券的信息   基金料理东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个来回日内，在中国证监会礼貌媒介披 露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。   基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新）等文献中 败露中小企业私募债券的投资情况。   （十七）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息败露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高档料理东说念主 员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息败露内容与 方式准则等法例礼貌。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金料理 东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金按时讲述、更新的招 募说明书、基金居品汉典概要、基金算帐讲述等公开败露的联系基金信息进行复核、审查， 并向基金料理东说念主进行书面或电子阐述。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证联系报送信 息的真正、准确、圆善、实时。                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介败露信息，可是其他全球媒介不得早于礼貌媒介败露信息，而且在不同媒介上败露并吞 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律见地书的专科机构，应 当制作处事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同隔绝后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例礼貌将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息败露事项以法律法例礼貌及本章量入计出定的内容为准。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）             第十八部分 基金的管帐与审计   （一）基金管帐计谋 如下原则：淌若基金合同见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照谋划礼貌编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 计师事务所、管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 第十九部分 风险揭示   本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币 市集基金。同期本基金为来回型盛开式指数基金，领受完全复制法追踪标的指数发扬，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神色和来回轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 市集出息、行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司接洽不善，其股票价钱可能下落，或者卤莽用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资各样化来散播这种非系统风险，但不可完全遁入。 影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。   （二）料理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、料理系统建树不当酿成操作间隙或公司 里面失控而可能产生的损失。料理风险包括： 由于决策间隙而给基金钞票酿成的可能的损失； 素而可能导致的损失；   （三）奇迹说念德风险：是指公司职工不遵守奇迹操守，发生非法、违游记动而可能导致 的损失。   （四）合规性风险：指基金料理或运作过程中，违抗国度法律、法例的礼貌，或者基金 投资违抗法例及基金合协谋划礼貌的风险。   （五）本基金特定风险   标的指数并不可完全代表整个股票市集。标的指数成份股的平均答复率与整个股票市集 的平均答复率可能存在偏离。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司接洽情景、投资者神色 和来回轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与追踪纰缪。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪纰缪。   （3）标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生 追踪偏离度。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 级市集价钱的折溢价水平。 按照约定容貌进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节之“申购赎回清 单的内容与方式”联系内容的约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏 离度和追踪纰缪。 获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金料理东说念主可能在申购赎回清单中建树较低的赎回份 额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。   （5）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金料理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪纰缪。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理才智，例如追踪指数的水平、技 术妙技、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。   （7）追踪纰缪控制未达约定宗旨的风险。本基金力求将日均追踪偏离度的统统值控制 在 0.2%以内，年化追踪纰缪控制在 2%以内，但因标的指数编制法则调整或其他因素可能导 致追踪纰缪逾越上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全交流；因穷乏卖空、对冲机制过头他器具                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱护，翌日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的料理和爱护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个处事 日向中国证监会讲述并提倡贬责决议，如更换基金标的指数、休养运作容貌，与其他基金合 并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临 更换基金标的指数、休养运作容貌，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决议确按时候，基金料理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额持有东说念主利益优先原则援救基金 投资运作。   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 贪图基金份额参考净值（IOPV），并将贪图结果进取海证券来回所发送，由上海证券来回所 对外发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可 能存在互异，IOPV 贪图可能出现间隙，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资者自行承担。   因本基金不再相宜证券来回所上市条件被隔绝上市，或被基金份额持有东说念主大会决议提前 隔绝上市，导致基金份额不可不绝进行二级市集来回的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建树现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法 买入申购所需的富有的成份股，导致申购失败的风险。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   在投资者提倡赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的相宜条件的赎回对价，可 能导致赎回失败的情形。   另外，基金料理东说念主可能根据成份股市值畛域变化等因素调整最小申购赎回单元，由此可 能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎 回单元全部赎回，而只可在二级市集卖出全部或部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流 动性差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   由于证券市集的来回机制和期间控制，完成套利需要一定的时候，因此套利存在一定风 险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来回成本，是以折溢价在一定范围之内也 不可形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份 股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   淌若基金料理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   对 ETF 基金而言，二级市集流动性风险是指由于联系成份股的市集流动性不及使基金无 法以合理价钱买入或卖出所需股份数目所酿成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以 及标的指数调整成份股期间。   对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也可能濒临因市集来回量不 足而酿成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到适度、暂停或隔绝， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记结算机构可能调整结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 容貌发生变化，轨制调整可能给投资者带来链接偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券 来回所过头他代理机构。   （3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。16、退补现款替代方 式的风险   本基金在场内申购赎回要领包括“退补现款替代”容貌，该容貌不同于现存其他现款替 代容貌，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而转折影响本基金二级市集价钱                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的折溢价水平。极点情况下，淌若使用“退补现款替代”证券的权重加多，该容貌带来的不 确定性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金料理东说念主不合“时候优先、实时申报”原则的实践效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的贪图以施行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因期间系统、通信链路或 其他原因导致基金料理东说念主无法遵守“时候优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理，投资者的利益可能受到影响。   本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出现违约， 或在来回过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质地裁汰导致价钱下降等，可 能酿成基金财产损失。此外，受市集畛域及来回活跃进程的影响，中小企业私募债券可能无 法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益 酿成影响。   本基金投资钞票援救证券，钞票援救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票援救证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受钞票援救证券市集畛域及来回活跃进程的影响，钞票援救证券可能无法 在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的钞票援救证券之债务东说念主出现违约，或在来回过程中发生交收违约，或由于钞票援救 证券信用质地裁汰导致证券价钱下降，酿成基金财产损失。   股指期货领受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在礼貌的时候内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风 险和敌手方来回风险等融资及转融通业务私有风险。   本基金可参与流畅受限证券投资，包括由《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开 刊行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券，不包 括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押 券等流畅受限证券。本基金可能由于持有流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅受限期间 内证券价钱大幅下落的风险。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于科创板上市 来回股票或遴荐不将基金钞票投资于科创板上市来回股票。本基金钞票并非势必投资科创板 上市来回股票。   本基金投资科创板上市来回股票将承担科创板因上市条件、来回法则、退市轨制等互异 带来的私有风险，具体包括以下风险：   （1）公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市 公司的股权引发轨制更为活泼，可能存在表决权互异安排。   （2）流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机 构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会酿成市集的流动性风险。   （3）辘集投资风险。科创板将辘集以成长性的科技革命企业为主。由于插足畛域大、 期间迭代快、盈利周期长等行业特质，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可 能存在公拓荒行时和上市后仍无法盈利的情形。   （4）退市风险。科创板退市的模范、模范和实践较主板更为严格： 在紧要流毒的情形，将径直导致退市； 企业径直隔绝上市的情形； 不具备贸易内容的关联来回援救收入时，可能会径直导致退市。   （5）股价波动风险。科创板竞价来回建树较宽的涨跌幅适度，上市后的前 5 个来回日 不设涨跌幅适度，后来涨跌幅适度为 20%。   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节谋划风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场巨额轨则等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的遥远风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才智与居品风险之间的匹配历练。   （七）上海证券来回所上市的成份股不错现款替代容貌的风险   在通过上海证券来回所申购赎回的模式中，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定 性，从而转折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，淌若使用深圳证券来回 所现款替代证券的权重加多，该容貌带来的不确定性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价 处于相对较高水平。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东说念主不合“时候优先、实时申报”原则的实践效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的贪图以施行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因期间系统、通信链路或 其他原因导致基金料理东说念主无法遵守“时候优先、实时申报”原则对上交所不错现款替代的证 券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   （八）其他风险 可能会濒临一些特殊的风险。 的风险； 来风险。   （九）声明 机构销售，基金料理东说念主与销售代理机构都不可保证其收益或本金安全。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）        第二十部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 两日内在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的隔绝   有下列情形之一的，基金合同应当隔绝： 连系的；   （三）基金财产的算帐 基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》礼貌条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组调理收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲述出具法 律见地书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 持有流畅受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金料理东说念主可在该等证 券可流畅后进行二次算帐。本基金的算帐期限自动顺延至全部基金财产算帐完毕之日。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念支配有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的谋划紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《证券法》礼貌条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在礼貌网站上，并将算帐讲述教导性公告登载 在礼貌报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及谋划文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）             第二十一部分 基金合同的内容纲目   一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同颓丧运用并料理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及谋划法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度谋划法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并 取得基金合同礼貌的用度；   （10）依据基金合同及谋划法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在相宜谋划法律、法例的前提下，制订和调整谋划基金认购、申购、赎回、份额 转让等的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以安分信用、严慎竭力的原则料理和运用基金财产；                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）配备富有的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的接洽容貌 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产相互颓丧，对所料理的不同基金分辩料理，分辩记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）编制并公告申购赎回清单，贪图并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、 赎回对价；   （9）选择妥当合理的措施使贪图基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方法相宜基金 合同等法律文献的礼貌；   （10）按礼貌受理申购和赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （11）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （12）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （13）严格按照《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌，履行信息败露及讲述义务；   （14）保守基金贸易好意思妙，不泄漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过头他谋划礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东说念主泄漏；   （15）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；   （16）依据《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （17）按礼貌保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他联系汉典 20 年以上；   （18）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在礼貌时候发出，而且保证投资者 卤莽按照基金合同礼貌的时候和容貌，随时查阅到与基金谋划的公开汉典，并在支付合理成 本的条件下得到谋划汉典的复印件；   （19）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分拨；   （20）濒临完毕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并申报基金 托管东说念主；   （21）因违抗基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而衔命；   （22）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （23）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理谋划基金事务的行 为承担处事；   （24）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；   （25）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可见效，基金料理 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主，同期将已冻结的股票解冻；   （26）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （27）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （28）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的礼貌安全援救基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应申诉中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。   （1）以安分信用、竭力尽责的原则持有并安全援救基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备富有的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互颓丧；对 所托管的不同的基金分辩建树账户，颓丧核算，分账料理，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互颓丧；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）援救由基金料理东说念主代表基金签订的与基金谋划的紧要合同及谋划凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌另有礼貌外，在基 金信息公开败露前赐与狡饰，不得向他东说念主泄漏；   （8）复核、审查基金料理东说念主贪图的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行动谋划的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见地，说明基金料理 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；淌若基金料理东说念主有未实践基金合 同礼貌的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系汉典 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按礼貌制作联系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或谋划礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他谋划礼貌，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的礼貌监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临完毕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并申报基金料理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任 而衔命；   （20）按礼貌监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金料理东说念主 因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；      （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息汉典；      （7）监督基金料理东说念主的投资运作；      （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 限于：      （1）崇拜阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息败露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）祥和基金信息败露，实时利用权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法例和基金合同所礼貌的费 用；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同隔绝的有限处事；      （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的行动；      （7）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不当得利；      （9）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常地更新和补充，并保 证其真正性；      （10）法律法例及基金合同约定的其他义务。      二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法则      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念支配有的每一基金份额领有对等的投票权。      若以本基金为宗旨 ETF 且基金料理东说念主和基金托管东说念主与本基金交流的集中基金的基金合 同见效，鉴于本基金和集中基金的联系性，集中基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的集中 基金的基金份额径直出席本基金的基金份额持有东说念主大会或者委用代表出席本基金的基金份 额持有东说念主大会并参与表决。在贪图参会份额和票数时，集中基金持有东说念支配有的享有表决权的 参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东说念主大会的权益登记日，集中基金持有本基 金份额的总和乘以该持有东说念主所持有的集中基金份额占集中基金总份额的比例，贪图结果按照                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四舍五入的方法，保留到整数位。集中基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一 参会份额领有对等的投票权。      集中基金的基金料理东说念主不应以集中基金的口头代表集中基金的举座基金份额持有东说念主以 本基金的基金份额持有东说念主的身份利用表决权，但可接受集中基金的特定基金份额持有东说念主的委 托以集中基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额持有东说念主大会并参与表 决。      集中基金的基金料理东说念主代表集中基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持 有东说念主大会的，须先遵命集中基金基金合同的约定召开集中基金的基金份额持有东说念主大会，集中 基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会的，由集中基金的基 金料理东说念主代表集中基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金份额持有东说念主大会。      本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。      （一）召开事由 之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：      （1）隔绝基金合同；      （2）更换基金料理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）休养基金运作容貌；      （5）调整基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬模范；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；      （10）隔绝基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券来回所隔绝上      市的情形除外；      （11）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；      （12）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金料理东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；      （13）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （14）法律法例、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 约定的情况下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有 东说念主大会：      （1）除料理费和托管费外的调低其他应由本基金或基金份额持有东说念主承担的用度；      （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法例和基金合同礼貌的范围内调整本基金的申购费率、在对现存基金份额 持有东说念主利益无内容不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费容貌；      （4）因相应的法律法例、上海证券来回所或者登记结算机构的联系业务法则发生变动 而应当对基金合同进行修改；      （5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （6）基金料理东说念主、联系证券来回所和登记结算机构在法律法例、基金合同礼貌的范围 内且在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下调整谋划基金认购、申购、赎回、 来回、非来回过户等业务的法则；      （7）标的指数改名或调整指数编制方法，以及在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利 影响的前提下变更事迹比拟基准；      （8）在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （9）在不违抗法律法例的情况下，本基金的集中基金选择特殊申购或其他容貌参与本 基金的申购赎回；      （10）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的其他情 形。      （二）会议召集东说念主及召集容貌 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提倡书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；      基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防止、干 扰。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的申报时候、申报内容、申报容貌 额持有东说念主大判辨知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议方式；      （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决容貌；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；      （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；      （5）会务常设谋划东说念主姓名及谋划电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信容貌、寄托的公证机关过头谋划容貌和谋划东说念主、书面 表决见地寄交的截止时候和收取容貌。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金料理东说念主到指定地点对表决见地 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申报基金料理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的 计票进行监督的，不影响表决见地的计票服从。      （四）基金份额持有东说念主出席会议的容貌      基金份额持有东说念主大会可通过现场开会容貌、通信开会容貌或法律法例、监管机构允许的 其他容貌召开，会议的召开容貌由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念支配有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释相宜法律法例、基金合同和会议申报的礼貌，并 且持有基金份额的凭证与基金料理东说念支配有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证暴露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大   会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份 额的三分之一（含三分之一）。 放荡日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面容貌进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的容貌视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个处事日内连气儿公布联系教导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主   （淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申报礼貌 的容貌收取基金份额持有东说念主的书面表决见地；基金托管东说念主或基金料理东说念主经申报不参加收取书 面表决见地的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面见地或授权他东说念主代表出具书面见地基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主 代表出具书面见地；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理东说念主出具的寄托东说念支配 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释相宜法律法例、基金合同和会议申报的 礼貌，并与基金登记结算机构记录相符。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 用麇集、电话等其他非现场容貌或者以非现场容貌与现场容貌衔尾的容貌进行表决，会议程 序比照现场开会和通信容貌开会的模范进行；或者领受麇集、电话等其他非书面容貌授权他 东说念主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定隔绝基 金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及基金合同礼貌的 其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的申报后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的容貌下，领先由大会支配东说念主按照下列第（七）条文定模范确定和公布监票 东说念主，然后由大会支配东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会支配东说念主为基金 料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能支配大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表支配；淌若基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能支配大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的支配东说念主。基金料理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或支配基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 谋划容貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申报的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决 议和颠倒决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以颠倒决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的容貌通过。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，休养基金运作容貌、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝基金合同、本基金与其他基金合并以颠倒决议通过方为 有用。      基金份额持有东说念主大会选择记名容貌进行投票表决。      选择通信容貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交相宜会议通 知中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议申报礼貌的书 面表决见地视为有用表决，表决见地暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的支配东说念主应当在会 议动手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的支配东说念主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三 名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的 服从。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会支配东说念主就地公布计票 结果。      （3）淌若会议支配东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东说念主应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会支配东说念主应当就地公布重新清点结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。      在通信开会的情况下，计票容貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决见地的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）见效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。      基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。淌若领受通信容貌进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议。 见效的基金份额持有东说念主大会决议对举座基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有控制 力。      （九）对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，本部分对于基金份额持有东说念主大 会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等礼貌，但凡径直援用法律法例的部分，如将 来法律法例修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部天职 容进行修改和调整。      三、基金收益分拨原则、实践容貌      （一）基金收益分拨原则 基金料理东说念主可进行收益分拨； 进行收益分拨。基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏本为前提，收 益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；      在对峙有东说念主利益无内容性不利的影响下，基金料理东说念主、登记结算机构可对基金收益分拨 原则进行调整，并实时公告。      （二）收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明收益分拨基准日、基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额 及比例、支付容貌等内容。      （三）收益分拨决议实在定、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在礼貌媒介公 告并报中国证监会备案。      法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。      （四）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      四、与基金财产料理、运用谋划用度的索取、支付容貌与比例                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付容貌 1、基金料理东说念主的料理费   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。料理费的贪图方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发 送基金料理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 规及相应左券礼貌，按用度施行支拨金额列入或摊入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的技俩下列用度不列入基金用度： 损失；                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。鉴于基 金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法例、   税收计谋的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资答复和/或本金承 担征税义务。   五、基金财产的投资标的和投资适度   （一）投资宗旨   精湛追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。本基金力求将日均追踪 偏离度的统统值控制在 0.2%以内，年化追踪纰缪控制在 2%以内。   （二）投资范围   本基金主要投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股。为更好的扫尾投资宗旨，本 基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国债、央行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可休养债券、 可交换债券、分离来回可转债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券 等）、货币市集器具、权证、股指期货、银行入款、同行存单、钞票援救证券、债券回购以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系礼貌）。   本基金不错在履行妥当模范后，参与融资和转融通证券出借业务。   本基金投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基 金料理东说念主在履行妥当模范后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金主要选择完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过头权重构建投资组合， 并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可 能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪 标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理进行妥当变通和调整，从而使得投资组合精湛 地追踪标的指数。   特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的适度；（2）标的指数成份股流动性 严重不及；（3）标的指数的成份股票遥远停牌；（4）其它合理原因导致本基金料理东说念主对标 的指数的追踪组成严重制约等。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   为有用料理投资组合，本基金可投资于经中国证监会允许的各式金融生息居品，如股指 期货、权证以过头他与标的指数或标的指数成份股联系的生息器具。基金投资于生息器具的 宗旨，是使得基金的投资组合更精湛地追踪标的指数，以便更好地扫尾基金的投资宗旨。   本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某 些特殊情况下的流动性风险等，主要领受流动性好、来回活跃的股指期货合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰股票仓 位时常调整的来回成本和追踪纰缪，达到有用追踪标的指数的目的。   本基金参与中小企业私募债投资时，对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种 的方法访佛。在信用研究方面，会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相衔尾，着 重通过刊行方的财务情景、信用配景、接洽才智、行业出息、个体竞争力等方面判断其在期 限内的偿付才智，尽可能对刊行东说念主进行充分详细地调研和分析。   本基金参与钞票援救证券投资时，将通过对宏不雅经济、提前偿还率、钞票池结构以及资 产池钞票所在行业景气变化等因素的研究，展望钞票池翌日现款流变化，并通过研究标的证 券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金料理东说念主将 密切祥和流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运用久期料理、收益率弧线、个券遴荐以及 支配市集来回契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，衔尾信用研究和流动性料理，选 择风险调整后收益高的品种进行投资，以期取得遥远踏实收益。   （四）投资适度   基金的投资组合应遵守以下适度：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不逾越上一来回日基金钞票净值的 0.5%， 本基金持有的全部权证的市值不逾越基金钞票净值的 3%，基金料理东说念主料理的全部基金持有 并吞权证的比例不逾越该权证的 10%；   （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票援救证券的比例，不得逾越基金钞票净 值的 10%；   （4）本基金持有的全部钞票援救证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%；   （5）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）钞票援救证券的比例，不得逾越该钞票支 持证券畛域的 10%；   （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票援救证券，不得 逾越其各样钞票援救证券总共畛域的 10%；                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援救证券。基金持有资 产援救证券期间，淌若其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）本基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总钞票，所 申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金钞票净值 的 40%；债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （10）本基金参与股指期货来回，依据下列模范建构组合： 的 10%； 基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、钞票援救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 市值的 20%； 相宜基金合同对于股票投资比例的谋划约定； 一来回日基金钞票净值的 20%；    （11）每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现款；    （12）本基金的基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；    （13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金钞票净值的 10%；    （14）本基金持有单只企业中期单子，其市值不得逾越基金钞票净值的 10%；    （15）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；    （16）本基金参与转融通证券出借业务的，在职何来回日日终，参与转融通证券出借交 易的钞票不得逾越基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩 余期限按照市值加权平均贪图；    （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得逾越本基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金不符 合前款所礼貌比例适度的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同礼貌的其他投资适度。   除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市集波动、期货市集波动、上市公司合 并、基金畛域变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性适度等基金料理东说念主之外的 因素甚至基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来回日内进行 调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的谋划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日起动手。   淌若法律法例对上述投资组合比例适度进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律法例或 监管部门取消上述适度，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不 再受联系适度。   为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不正派的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌阻截的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股激动、施行控制东说念主或者 与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实践。联系来回必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓丧董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   若将来法律、行政法例或中国证监会的联系礼貌发生修改或变更，甚至本款前述约定的 投资阻截行动和投资组合比例适度被修改或取消，基金料理东说念主在照章履行相应模范后，本基 金可相应调整阻截行动和投资适度礼貌。   六、基金合同消除和隔绝的事由、模范以及基金财产算帐容貌   （一）基金合同的变更                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 两日内在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的隔绝   有下列情形之一的，基金合同应当隔绝：1、基金份额持有东说念主大会决定隔绝的； 连系的；   （三）基金财产的算帐 基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》礼貌条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同隔绝情形出刻下，由基金财产算帐小组调理收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲述出具法 律见地书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 持有流畅受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金料理东说念主可在该等证 券可流畅后进行二次算帐。本基金的算帐期限自动顺延至全部基金财产算帐完毕之日。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念支配有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的谋划紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《证券法》礼貌条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在礼貌网站上，并将算帐讲述教导性公告登载 在礼貌报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及谋划文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   七、争议贬责容貌   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合协谋划的一切争议，如经友好协商未 能贬责的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深 圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有控制力。争议处理期间，基金合同当事东说念主应 坚守各自的职责，不绝赤诚、竭力、尽责地履行基金合同礼貌的义务，爱护基金份额持有东说念主 的正当权益。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   基金合同受中国法律统辖。   八、基金合同存放地和投资者取得基金合同的容貌   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和营 业场面查阅，但应以基金合同的原来为准。                         祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）             第二十二部分 基金托管左券的内容纲目   （一）托管左券当事东说念主   称号：祯祥基金料理有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   成立时候：2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   注册本钱：东说念主民币 130000 万元   组织方式:有限处事公司（中外搭伙）   接洽范围：发起设立基金、基金料理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：连续接洽   电话：0755-22627627 传真：0755-23998639   谋划东说念主：郑权   称号：祯祥银行股份有限公司(简称：祯祥银行)   住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织方式：股份有限公司   注册本钱：17，170，411，366 元东说念主民币   存续期间：连续接洽   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   谋划东说念主：高希泉   谋划电话：(0755)22197701   接洽范围：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现   各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借款；从事同行拆借； 外汇借款；外汇担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外 币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承 兑和贴现；外汇贷款；资信打听、究诘、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 金入口业务；提供信用证服务及担保；提供援救箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业 务；经谋划监管机构批准或允许的其他业务。    （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查    I.基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动利用监督权 投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器具：    本基金主要投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股。为更好的扫尾投资宗旨，本 基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国债、央行单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可休养债券、 可交换债券、分离来回可转债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券 等）、货币市集器具、权证、股指期货、银行入款、同行存单、钞票援救证券、债券回购以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系礼貌）。    本基金不错在履行妥当模范后，参与融资和转融通证券出借业务。 进行监督：    （1）按法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比例为：本基 金投资于中证 500 指数的成份股过头备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低 于非现款基金钞票的 80%。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金料理 东说念主在履行妥当模范后，不错将其纳入投资范围。    （2）根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以下投资适度： 不低于非现款基金钞票的 80%； 本基金持有的全部权证的市值不逾越基金钞票净值的 3%，基金料理东说念主料理的全部基金持有 并吞权证的比例不逾越该权证的 10%； 的 10%； 证券畛域的 10%； 过其各样钞票援救证券总共畛域的 10%；                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 援救证券期间，淌若其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    本基金在职何来回日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金钞票净值的    本基金在职何来回日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得逾越基金 钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、钞票援救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；    本基金在职何来回日日终，持有的卖出期货合约价值不得逾越本基金持有的股票总市值 的 20%；    本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差贪图）应当相宜 基金合同对于股票投资比例的谋划约定；    本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交 易日基金钞票净值的 20%； 保证金一倍的现款； 市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%； 的钞票不得逾越基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余 期限按照市值加权平均贪图； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金不相宜 前款所礼貌比例适度的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   淌若法律法例对上述投资组合比例适度进行变更的，以变更后的礼貌为准，但须经托管 东说念主同意，方可纳入监督范围。《基金法》过头他谋划法律法例或监管部门取消上述适度的， 履行妥当模范后，基金不受上述适度。   （3）法例允许的基金投资比例调整期限   除上述第 7）、17）、18）项外，因证券市集波动、期货市集波动、上市公司合并、基 金畛域变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性适度等基金料理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来回日内进行调整， 但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的谋划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起动手。   淌若法律法例对上述投资组合比例适度进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律法例或 监管部门取消上述适度，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不 再受联系适度。   （4）本基金不错按照国度的谋划礼貌进行融资融券和转融通证券出借业务。基金托管 东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》见效之日起动手。 为进行监督：   根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金阻截从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不正派的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌阻截的其他行动。 或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实践。联系来回必须 事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的颓丧董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回 事项进行审查。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   若将来法律、行政法例或中国证监会的联系礼貌发生修改或变更，甚至本款前述约定的 投资阻截行动和投资组合比例适度被修改或取消，基金料理东说念主在照章履行相应模范后，本基 金可相应调整阻截行动和投资适度礼貌。 间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下容貌对基金料理东说念主参与银行间市集来回的来回敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金料理东说念主参与银行间市集来回，应按照审慎的风险控制原则评估来回敌手资信风险， 并自主遴荐来回敌手。基金托管东说念主发现基金料理东说念主与银行间市集的丙类会员进行债券来回的， 不错通过邮件、电话等两边认同的容貌提醒基金料理东说念主，基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提 供可行性说明。基金料理东说念主应确保可行性说明内容真正、准确、圆善。基金托管东说念主不合基金 料理东说念主提供的可行性说明进行内容审查。基金料理东说念主同意，经提醒后基金料理东说念主仍实践来回 并酿成基金钞票损失的，基金托管东说念主不承担处事。   基金料理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款兑付)的来回结算方 式进行来回。   淌若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与不在名单内的银行间市集来回敌手进行来回，应实时 提醒基金料理东说念主根除来回，经提醒后基金料理东说念主仍实践来回并酿成基金钞票损失的，基金托 管东说念主不承担处事，发生此种情形时，基金托管东说念主有权讲述中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金料理东说念主参与银行间市集来回的来回容貌的控制   基金料理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的来回结算容貌进行来回。淌若基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照事前约定 的来回容貌进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主与来回敌手重新确定来回容貌， 经提醒后仍未改正时酿成基金钞票损失的，基金托管东说念主不承担处事。   （3）基金料理东说念主参与银行间市集来回的中枢来回敌手为中国工商银行、中国银行、中 国建树银行、中国农业银行和交通银行，基金料理东说念主在申报基金托管东说念主后，不错根据那时的 市集情况调整中枢来回敌手名单。基金料理东说念主有处事控制来回敌手的资信风险，在与中枢交 易敌手除外的来回敌手进行来回时，由于来回敌手资信风险引起的损失先由基金料理东说念主承担， 后来有权要求联系处事东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的监督处事仅限于根据已提供的名单，审核 来回敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付才智等 波及到入款银行遴荐方面的风险。基金料理东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此 遴荐入款银行。因基金料理东说念主违抗上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担任何处事，                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系损失由基金料理东说念主先行承担。基金料理东说念主履行先行赔付处事后，有权要求联系处事东说念主进 行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金料理东说念主履行先行赔付处事。   （1）此处的流畅受限证券与上文说起的流动性受限钞票并不完全一致，包括由《上市 公司证券刊行料理办法》表率的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明 确一按时限锁按时的可来回证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流畅受限证券。基金投资流畅受限证券，还应遵 守《对于基金投资非公拓荒行股票等流畅受限证券谋划问题的申报》等谋划法律法例礼貌。   （2）基金料理东说念主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金料理东说念主 董事会批准的谋划基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险控制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述汉典应 包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金料理东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个处事日将上述汉典书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有富有的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述汉典后两个处事日内， 以书面或其他两边认同的容貌阐述收到上述汉典。   （3）基金投资流畅受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法例要求的 谋划书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金钞票净值的比例、已持有 流畅受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付时候等。基金料理东说念主应保证上述信息的真正、 圆善，并应至少于拟实践投资指示前两个处事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有富有的时候进行审核。   （4）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公拓荒行股票等流畅受限证券谋划问题的通 知》礼貌，对基金料理东说念主是否遵守法律法例进行监督，并审核基金料理东说念主提供的谋划书面信 息。基金托管东说念主以为上述汉典可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资流畅受 限证券前就该风险的排除或驻防措施进行补充书面说明，并保留稽查基金料理东说念主风险料理部 门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估讲述等备查汉典的权利。不然，基金托管东说念主有权 断绝实践谋划指示。因断绝实践该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何处事， 并有权讲述中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求贬责。淌若基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何处事。淌若基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带处事。   II.基金托管东说念主应根据谋划法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   III.基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作过头他运作违抗《基金法》、《基金合同》、 基金托管左券谋划礼貌时，应实时以书面方式申报基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到通 知后应鄙人一个处事日实时查对，并以书面方式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理 东说念主对基金托管东说念主申报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金料理东说念主抵偿因其违抗《基金合同》而甚至投资者遇到的损失。   对于依据来回模范尚未成交的且基金托管东说念主在来回前卤莽监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违抗关法律法例礼貌或者违抗《基金合同》约定的，应当断绝实践，立即通 知基金料理东说念主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计算或依据来回模范仍是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即申报基金料理 东说念主，并讲述中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在礼貌时候内复兴基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的，基金料理东说念主应积极配合提供联系数据汉典和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会，同期申报基金管 理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无正派根由，断绝、不容基金托管东说念主根据本左券礼貌利用监督权，或选择拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、复 核基金料理东说念主贪图的基金钞票净值和基金份额净值、根据料理东说念主指示办理算帐交收、联系信 息败露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未执 行或无故延长实践基金料理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违抗《基金法》、《基金 合同》、本托管左券过头他谋划礼貌时，基金料理东说念主应实时以书面方式申报基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到申报后应实时查对阐述并以书面方式向基金料理东说念主发出回函。在限期 内，基金料理东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金 托管东说念主对基金料理东说念主申报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应讲述中国证监会。 基金料理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遇到的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会和银行业监督料理 机构，同期申报基金托管东说念主限期纠正。                 祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系汉典以供基金 料理东说念主核查托管财产的圆善性和真正性，在礼貌时候内复兴基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派根由，断绝、不容基金料理东说念主根据本左券礼貌利用监督权，或选择拖 延、诓骗等妙技妨碍基金料理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提倡告诫仍不改正 的，基金料理东说念主应讲述中国证监会。   （四）基金财产的援救   （1）基金财产应颓丧于基金料理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全援救基金财产。未经基金料理东说念主的正派指示，不得自走时用、 刑事处事、分拨基金的任何财产。   （3）基金托管东说念主按照礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需 账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辩建树账户，与基金托管东说念主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的圆善与颓丧。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金料理东说念主负责 与谋划当事东说念主确定到账日历并申报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时申报基金料理东说念主选择措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金料理东说念主 应负责向谋划当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担处事。   召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金料理东说念主在具有托 管资历的贸易银行开设的祯祥大华基金料理有限公司基金认购专户。该账户由基金料理东说念主开 立并料理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜 《基金法》、《运作办法》等谋划礼貌后，由基金料理东说念主遴聘相宜《证券法》礼貌条件的会 计师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金料理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐述文献。若 基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金料理东说念主按礼貌办理退款事宜。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，援救基金的银行入款。 该账户的开设和料根由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主 的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于情愿开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金料理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行动。                     祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      钞票托管专户的料理当相宜《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行条例》、 《东说念主民币利率料理礼貌》、《利率料理暂行礼貌》、《支付结算办法》以及银行业监督料理 机构的其他礼貌。      基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的容貌在中国证券登记结算有限处事公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限处事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券来回资金账户，用于证券算帐。      基金证券账户的开立和使用，限于情愿开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金料理 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。      (1)、《基金合同》见效后，基金料理东说念主负责以基金的口头请求并取得进入世界银行间 同行拆借市集的来回资历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限处事公司开设银行间债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券的后台匹配及资金的算帐。      (2)、基金料理东说念主和基金托管东说念主应通盘负责为基金对外签订世界银行间债券市集回购主 左券，原来由基金托管东说念主援救，基金料理东说念主保存副本。      在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法例礼貌和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，淌若波及联系账户的开设和使用，由基金料理东说念主协助托管东说念主根 据谋划法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立谋划账户。该账户按谋划法则使用并管 理。      基金财产投资的谋划什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的援救库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限处事公司或中国证券登记结算有限处事公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代援救库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主施行有用控制下的什物证券在基金托管东说念主援救期间的损坏、 灭失，由此产生的处事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构施行有用控 制或援救的证券不承担援救处事。      由基金料理东说念主代表基金签署的与基金谋划的紧要合同的原件分辩应由基金托管东说念主、基金 料理东说念主援救。除本左券另有礼貌外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金谋划的紧要合同期应 保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个处事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全容貌将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献援救部门 20 年以 上。      （五）基金钞票净值的贪图和管帐核算      基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指贪图日基金钞票 净值除以该贪图日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的贪图保留到一丝点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。国度另有礼貌的，从其礼貌。      基金料理东说念主应每处事日对基金钞票估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务引导》过头他法律、法例的礼貌。用于基金信息败露的基金钞票净值和基金 份额净值由基金料理东说念主负责贪图，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个处事日来回扫尾后 贪图当日的基金份额钞票净值并以两边认同的容貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后以两边认同的容貌发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。      根据《基金法》，基金料理东说念主贪图并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主贪图的基金钞票净值。因此，本基金的管帐处事方是基金料理东说念主，就与本基金谋划的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见地，按照基金料理东说念主 对基金钞票净值的贪图结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。 如有新增事项，按国度最新礼貌估值。      （六）基金份额持有东说念主名册的登记与援救      基金料理东说念主和基金托管东说念主须分辩妥善援救的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》隔绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持 有的基金份额。      基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和援救，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应按照现在联系法则分辩援救基金份额持有东说念主名册。援救容貌不错采 用电子或文档的方式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。      基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 见效日、《基金合同》隔绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个处事日内 提交；《基金合同》见效日、《基金合同》隔绝日等波及到基金要害事项日历的基金份额持 有东说念主名册应于发寿辰后十个处事日内提交。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东说念主以电子版方式妥善援救基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备份，保存期 限为 20 年。基金托管东说念主不得将所援救的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应遵守狡饰义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善援救基金份额持有东说念主名册，应按谋划 法例礼貌各自承担相应的处事。   （七）争议贬责容貌   联系各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券谋划的一切争议，除经友好协商可 以贬责的，应提交深圳国际仲裁院根据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在深 圳市，仲裁裁决是末端性的并对子系各方均有控制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，不绝赤诚、竭力、 尽责地履行《基金合同》和托管左券礼貌的义务，爱护基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管左券受中国法律统辖。   （八）托管左券的变更、隔绝   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其内 容不得与《基金合同》的礼貌有任何冲破。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管左券隔绝：   （1）《基金合同》隔绝；   （2）基金托管东说念主完毕、照章被根除、歇业或有其他基金托管东说念主收受基金钞票；   （3）基金料理东说念主完毕、照章被根除、歇业或有其他基金料理东说念主收受基金料理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》礼貌的隔绝事项。                       祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）               第二十三部分 标的指数编制决议   本章节是中证 500 指数（以下简称“标的指数”或“本指数”）的基本先容，谋划标的 指数的圆善汉典过头经常更新可于下文所示网址查询。   一、标的指数编制方法   本基金标的指数为中证 500 指数（指数代码：000905）。   同沪深 300 指数的样本空间   （1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及曩昔一年日均总市值名次前 300 的证券；   （2）对样本空间内剩余证券按照曩昔一年日均成交金额由高到低名次，剔革职次后 20% 的证券；   （3）将剩余证券按照曩昔一年日均总市值由高到低进行名次，选取名次前 500 的证券 动作指数样本。   二、指数编制机构网址   中证指数有限公司：http://www.csindex.com.cn                          祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）             第二十四部分 对基金份额持有东说念主的服务   本基金料理东说念主承诺向基金份额持有东说念主提供一系列的服务。同期，基金料理东说念主有权根据基 金份额持有东说念主的需要和市集的变化，对以下主要服务内容进行加多或变更。   一、网上开户与来回服务   客户持有指定银行的账户，通过祯祥基金官网来回平台，不错扫尾在线开户来回。   祯祥基金网址：fund.pingan.com   二、汉典的寄送服务 单。客户可根据个东说念主需要，通过祯祥基金客户服务热线或者祯祥基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需迥殊承担纸质或电子对账单的服务用度。 料理东说念主可控的原因邮寄汉典可能无法投递，对此本基金料理东说念主不作念任何承诺和保证。基金管 理东说念主也不合因邮寄汉典出现遗漏、泄漏而导致的径直或转折挫伤承担任何抵偿处事。由于交 易对账单记录信息属于个东说念主心事，请务必预留正确的通信地址及谋划容貌，并实时进行更新。 内容。由于互联网是盛开性的公众麇集，基金料理东说念主也无法完全保证其安全性与实时性。因 此祯祥基金料理公司不合电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互 联网或通信等原因酿成的信息不圆善、泄漏等而导致的径直或转折挫伤承担任何抵偿处事。   三、按时定额投资贪图   基金料理东说念主可利用非直销销售机构网点和本公司网上来回系统为投资者提供按时定额 投资的服务（本公司网上来回系统的按时定额投资服务现在仅对个东说念主投资者灵通）。通过定 期定额投资贪图，投资者不错通过固定的渠说念，按时定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、麇集在线服务   基金份额持有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录祯祥基金网站，可享有账 户查询、来回明细查询、对账单寄送容貌或频率建树、修改查询密码等多项在线服务。   基金料理东说念主网站亦提供基金公告、投资资讯、答应刊物、基金学问等各式信息供投资东说念主 查询。   公司网址：fund.pingan.com   客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                           祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时来回情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息查询。      客户服务中心东说念主工座次每个来回日 9：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通过 该客服中心取得业务究诘、信息查询、投诉建议、信息定制和汉典修改等专项服务。      客服电话：400-800-4800（免长途话费）      直销电话：0755-22627627      直销传真：0755-23990088      六、投诉受理      投资东说念主不错拨打祯祥基金料理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等容貌， 对基金料理东说念主和销售网点提所供的服务进行投诉。      对于处事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不可实时回复的投诉，本基金管 理东说念主将在承诺的时限内进行处理。对于非处事日提倡的投诉，将在顺延的处事日当日进行处 理。      办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层      七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法链接的内容，请通过上述容貌谋划本基金 料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面链接了本招募说明书。                        祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    第二十五部分 其他应败露事项    本基金 2023 年 07 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日发布的公告：                                 完善、更新身份信息汉典以免影响业务办理                                 的公告                                 金证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 金 2023 年第 2 季度讲述                                 金 2023 年中期讲述                                 西证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 金基金居品汉典概要更新                                 金招募说明书（更新）                                 金 2023 年第 3 季度讲述                                 商证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 北证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 部证券股份有限公司为申购赎回代办机构的                                 公告                                 的公告                                 金基金司理变更公告                                 金基金居品汉典概要更新                                 金招募说明书（更新）                                 金基金司理变更公告                    祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                           金基金居品汉典概要更新                           金招募说明书（更新）                           完善、更新身份信息汉典以免影响业务办理                           的公告                           金 2023 年第 4 季度讲述                           金 2023 年年度讲述                           金 2024 年第 1 季度讲述                           金分红公告                      金基金居品汉典概要更新    注：其他败露事项详见基金料理东说念主发布的联系公告。                祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）        第二十六部分 对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他谋划法律法例的要求及基 金合同的礼貌，对《祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）》进 行了更新，本次主要针对指数使用费联系信息进行了更新。                  祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）        第二十七部分 招募说明书存放过头查阅容貌   本基金招募说明书存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主的办公场面、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时候免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述容貌所取得的文献过头复印件，基金料理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站(fund.pingan.com)查阅和下载招募说明书。                   祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 第二十八部分 备查文献     以下备查文献存放在基金料理东说念主或基金托管东说念主的办公场面，在办公时候可供免费查阅。     （一）中国证监会准予祯祥大华中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金召募注册的文 件     （二）《祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金基金合同》     （三）《祯祥中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金托管左券》     （四）基金料理东说念主业务资历批件、营业派司     （五）基金托管东说念主业务资历批件、营业派司     （六）对于请求召募注册祯祥大华中证 500 来回型盛开式指数证券投资基金的法律见地     （七）注册登记左券     （八）中国证监会要求的其他文献                                      祯祥基金料理有限公司

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